Vortragsreihe von Dr. Jonathan Ansari: Dependence Modeling – Februar 2024
Abstract:
Diese Vortragsreihe bietet eine Einführung in aktuelle Forschungsthemen der Abhängigkeitsmodellierung. Zunächst werden grundlegende Konzepte wie Copulas und stochastische Ordnungen studiert. Im weiteren Verlauf werden verschiedenen Modellklassen wie *-Produkte und Vine-Copulas diskutiert. Schließlich liegt der Fokus auf Abhängigkeitsmaßen, die die grundlegenden Axiome erfüllen, dass sie Unabhängigkeit und gerichtete Abhängigkeit zwischen Zufallsvektoren charakterisieren. Besondere Beachtung findet die neulich von Chatterjee entwickelte Rangkorrelation, die in fast linearer Zeit geschätzt werden kann und eine modellfreie Variablenselektion erlaubt. Anwendungen finden diese Konzepte beispielsweise in der Modellbildung. Allgemeiner ist die Abhängigkeitsmodellierung im Risikomanagement der Finanz- und Versicherungsbranche von zentraler Bedeutung, wo Copulas fester Bestandteil der Aktuarsausbildung sind.